6月11日，由国际经济管理学院组织的“大数据背景下经济与金融计量”国际学术研讨会在博远楼天朗厅举行。

会议正式开始前，国际经济管理学院院陈敏教授介绍了与会的各位嘉宾，对莅临的各位嘉宾表示热烈欢迎。

首先，美国罗格斯大学陈嵘教授、威斯康星大学张正军教授分别做了题为《基于矩阵因子的建模高维动态交通网络》（Modeling High Dimensional Dynamic Traffic Networks with Matrix Factor）和Semi-parametric Dynamic Max-copula Model for Multivariate Time Series的学术介绍。陈嵘根据自己的题目，结合了美国和加拿大动态流量网络、国际贸易数据，对两国的数据进行了详尽的对比分析。张正军结合题目介绍了混合模型的应用和前景。

随后，芝加哥大学修大成教授和哥伦比亚大学王丹教授先后做了题为《驯服因子动物园》（Taming the Factor Zoo）和《杠杆效应下流动性的评估与预测》（Estimating and Forecasting Volatility with Leverage Effect）的学术介绍。其中，修大成介绍了因子动物园的相关问题，也就是多因素模型的相关问题，修大成之前对此议题就有一定的研究，此次将最新的研究成果展示给大家。王丹和大家讨论了对数据跳跃的解决方案，以及模型中噪声的判断方式。

国际经济管理学院李鲲鹏教授和中国科学院杨晓光教授分别做了《存在结构变迁的空间面板模型》（Spatial Panel Data Models with Structural Changes ）和《大数据环境下金融风险的认知》（Understanding Financial Risks via Big Data）的学术演讲。李鲲鹏向大家交流和讲解了空间计量模型。杨晓光通过对我国股票市场上两千只股票进行回归分析，研究了信息泄漏、货币政策影响等相关议题，得出了信息泄漏对我国股票市场有着十分负面影响的结论。随后，修大成对该议题提出了细分数据对象的相关建议。

国际经济管理学院林蔚老师和陈烨老师分别做了题目为《基于归整化奇异值分解的季节调整法》（The RSVD Approach to Seasonal Adjustment）和 《混合动态因子模型及其应用——以中国房地产价格为例》（Mixed Dynamic Factor Models Applied to Chinese House Prices）的学术介绍，并与现场的老师们进行了热烈的讨论。

上午的研讨会由国际经济管理学院李红军老师主持，下午的会议由林蔚老师主持。
在一天的学术会议中，来自国内外的知名学者对学术问题进行了热烈讨论，得出了很多有价值的学术观点，碰撞出不少具有创新意义的学术研究方向。