6月27日，由中央财经大学统计与数学学院和首都经济贸易大学统计学院共同举办的2014金融工程与风险管理国际研讨会在中央财经大学学术会堂开幕。我校统计学院4位中青年骨干教师在研讨会上作了学术报告。

诺贝尔经济学奖获得者拉斯·皮特·汉森作了题为“假设错误下的修正”（Misspecified Recovery）的邀请报告。当天下午，汉森教授来到首经贸做了系列报告。

汉森作报告

在接下来的分会场会议中，会议内容多达20多个主题，包括“金融工程与统计模型”、“金融时间序列分析”、“网络学习和云计算”、“不确定性和市场风险”、“高频金融数据中的统计”等多方面的内容。我校统计学院院长纪宏主持了其中的三个主题，学院副教授陶桂平，教师窦昌盛、张娟、叶飞等在会议中作学术报告。

陶桂平作了以《奈特不确定环境下稳健决策模型研究》为题的报告，主要介绍了不确定环境下稳健决策模型及其非参数研究，以控制模型误差所带来的决策风险。

陶桂平作报告

窦昌盛作了以《可压缩流体动力学方程强解的存在性和小马赫数极限》为题的报告，报告主要讲可压缩流体方程在有界区域内强解的存在性和小马赫数极限。假设流体的初始密度和温度靠近常状态时，得到了局部时间上强解关于马赫数的一致先验估计，从而严格证明了不可压极限。

窦昌胜作报告

张娟作了以《基于GroupLASSO方法的广义半参数可加信用评分模型应用研究》为题的报告，报告介绍了如何建立半参数可加形式的信用评分模型，并利用groupLASSO的方法进行选择，实证分析表明该方法在可解释和预测性方面都有很好的效果。

张娟作报告

叶飞作了以《AFT模型中相对误差估计及其大样本性质》为题的报告，报告主要介绍了加速失效试验（AFT）模型下的广义相对误差GREC估计与线性模型下的M-估计之间的联系，通过这个联系，建立起了包括LARE 在内的GREC估计的渐进性质。此外，对参数维数可变（维数随着样本量趋于无穷）的AFT模型得到了一些具体的GREC 估计的相合性和渐近正态性，并给出了协方差矩阵的新的相合估计。

本次会议为参会专家、学者交流各自科研成果提供了重要的平台，使得大家可以更方便、直接地了解当今的学术前沿及热点问题。

纪宏院长（右一）与汉森教授（中）合影