10月21至22日，第二届量化金融与风险管理论坛在首经贸举办。本次论坛主题为“数字经济背景下的量化金融与风险管理”，由管理工程学院和首都经济贸易大学量化金融研究中心主办，中国“双法”研究会风险管理分会协办。来自各地的30余所高校和科研院所的200余位专家学者和业界人士共聚一堂，共同探讨量化金融和风险管理领域的前沿理论和实践问题。

党委副书记、校长吴卫星到会并致辞。他首先代表学校对所有参加论坛的专家学者和业界人士表示欢迎，并简要介绍了学校的发展情况和办学理念。他指出，在数字经济发展背景下研究量化金融和风险管理问题的重要性日益凸显，要进一步发挥大数据和人工智能方法在金融数字化转型发展中的作用。他表示，首经贸要以服务国家战略需求和新时代首都发展为目标，做好具有实际意义的研究工作，并希望与会专家学者能够深入交流研讨，分享量化金融和风险管理领域的最新研究进展，为国家和新时代首都发展献智献策。

首都经济贸易大学党委副书记、校长吴卫星教授致辞

中国“双法”研究会风险管理分会副理事长、天津大学管理与经济学部副主任熊熊教授代表协办方致辞。他表示，风险管理分会见证了论坛的成长，论坛的顺利召开也推动了分会的发展。他相信，此次论坛的举办一定会进一步推动对人工智能技术和量化金融问题的理论探讨和实践应用。

中国“双法”研究会风险管理分会副理事长、天津大学管理与经济学部副主任熊熊教授致辞

本次论坛设有主论坛、期刊论坛、四个论文交流分论坛。主论坛有11位知名学者和业界专家进行了精彩的主旨演讲。

国家自然科学基金委管理科学部副主任刘作仪研究员作了题为“2023年度管理科学部资助情况及政策解读”的主题报告。他介绍了基金委2023年管理科学部各类项目的申请与资助情况，对评审程序及项目审评过程中的新做法和新特点进行了详细解读。他回顾了管理科学部的设立初衷和各类项目的设置意义，鼓励青年科研人员要勇于探索创新，服务社会实践和国家战略需求。

中国科学院大学石勇教授作了题为“数字经济的发展与未来”的主题报告。他从数字经济和大数据的定义及实际案例出发，引出了数字经济的基本问题。他在介绍国内外数字经济发展现状的基础上，指出了国内数字经济发展的优势和面临的挑战。他梳理了我国推进“东数西算”的时间进程和发展意义，并给出了发展数字经济的建议和思考。

华南理工大学张卫国教授作了题为“数智驱动下资产配置和风险管理研究”的主题报告。他介绍了运用情景缩减模型进行金融资产配置优化的必要性和应用场景，展示了基于一致性风险测度和最坏情景CVaR风险下构建国际金融资产配置优化模型的研究思路与框架，剖析了考虑文本情绪的股市波动率预测问题。

湖南大学马超群教授作了题为“数字金融发展现状与趋势”的主题报告。他从融资难和融资贵这一世界性难题出发，引出数字经济和数字金融的定义，阐述了发展数字金融的战略意义。他分析了数字金融行业的发展现状和研究方向，指出了其面临的机遇和挑战。他还重点论述了数字金融未来的主要研究方向和发展趋势。

熊熊教授作了题为“‘投资者拼图’——基于中国投资者多维特征的分类研究”的主题报告。他从投资者全周期过程、个人属性和社会属性、市场属性、交易属性等视角概述投资者的多维特征，剖析了目前中国投资者分类工作中存在的问题，展示了投资者拼图示例，并提出了投资者多维特征分类研究等的未来展望。

大连理工大学胡祥培教授作了题为“区块链与数智管理”的主题报告，演讲采取线上报告的形式。他从区块链的基本定义和主要特征出发，阐述了区块链与数智经济发展面临的机遇与挑战，讲解了如何利用“物联网+区块链”搭建智慧农业与智慧商务模式，以解决农产品电子商务“最先/最后一公里”配送及质量溯源等难题，提出了区块链产业智能管理与智慧物流的未来研究设想。

四川大学余乐安教授作了题为“典型数字货币期货交易策略构建与实证研究”的主题报告，演讲采取线上报告的形式。他论述了将动态平衡和网格交易策略应用到比特币市场期限套利中的实际意义，阐述了两种策略的原理和实际应用结果，剖析了两种策略的优缺点并指出未来的改进方向。

南方科技大学杨子晖教授作了题为“行业战略布局与系统性金融风险——基于差异化、专业化与部门暴露的新视角”的主题报告。他指出了在全球银行业接连受到重大风险事件冲击的背景下，开展有效金融风险管理已经迫在眉睫。他结合极值理论、因果网络关联分析等方法，论述了如何对中国商业银行和资本市场服务企业的行业战略布局进行有效测度和机理分析，并结合实际案例提出了管理建议。

南京工业大学陈庭强教授作了题为“碳税-碳交易协同下企业间碳交易对手风险传染研究”的主题报告。他介绍了企业间碳交易对手风险传染模型，分析了碳价和市场恐慌程度对碳交易对手风险传染影响机制。他认为，在履约期变动且企业未足额清缴碳配额的情况下，企业破产数量呈波动上升趋势，碳交易对手风险传染规模最大。

招商银行人工智能实验室李金龙主任作了“大语言模型资管场景应用及挑战”的主题报告。他介绍了预训练大语言模型的发展历史，阐述了大模型的新突破与发展趋势，分析了资产管理的投研能力应用分层，围绕资管逻辑阶段划分提出了金融大模型的应用思考。

博时基金管理有限公司聂广礼博士作了题为“国有企业和民营企业债券违约财务特征分析”的主题报告。他介绍了债券市场违约情况，回顾了企业债券违约的研究进展。他基于决策树方法分析违约国有企业和非国有企业的财务特征，并分别针对债券投资人、国有企业和非国有企业给出了相应的建议。

期刊论坛与会嘉宾包括《管理科学学报》杂志编辑部主任熊熊、《系统科学与数学》杂志副主编房勇、《系统工程理论与实践》杂志编辑部主任李琳、《中国管理科学》杂志编辑部副主任付宝娟、《管理评论》杂志编辑部主任周丽英、《Journal of International Financial Management and Accounting》Co-editor朱晓谦。各位嘉宾分别介绍了期刊的办刊历史、专业特色、征稿范围、审稿流程、信息化建设等情况，并对参会人员关于选题、模型、数据、创新性和论文返修等问题进行解答。

第二届量化金融与风险管理论坛期刊论坛

论文交流分论坛包括金融风险管理、风险管理理论与方法、量化投资技术、数字金融与绿色金融四个分会场。来自高校和科研机构的40位作者代表报告了各自的最新研究成果，并与点评嘉宾和与会师生进行深入交流。

第二届量化金融与风险管理论坛论文交流分论坛

本次论坛开、闭幕式由管理工程学院院长陈炜教授主持。他代表学院感谢各位专家学者和业界人士对本次论坛的支持，并对论文获奖者表示祝贺。

管理工程学院院长陈炜教授主持开幕式，并为论文获奖者颁奖

本次论坛为量化金融与风险管理领域的研究者和从业人员提供了一个有效的交流和合作平台，从技术创新和绿色发展等视角展示了量化金融和风险管理领域的前沿问题、理论、方法和技术，对促进金融行业的可持续发展起到了积极的推动作用。