1月18至1月25日，金融学院在金融实验室举办了为期8天的金融实证workshop寒假班，目的在于提高本科学生的金融计量分析能力，夯实专业学术论文写作所必备的基础。金融实证workshop由国际金融系主任周晔老师组织，余颖丰、张萍、陈奉先三位老师负责课程主讲与答疑，来自首经贸金融学院、经济学院和中国社会科学院、中国科学院以及中国青年政治学院的53名同学参加了此次培训。

1月18日workshop正式拉开序幕。首先由余颖丰博士简单介绍了本次寒假workshop的概况和教学思想，讲座以专题形式展开，以基础计量知识、基础衍生品的定价与估值、投资组合等为基础，让学生建立起金融建模的逻辑。随后两天张萍博士为大家讲授时间序列相关问题，用现实金融实证问题解释时间序列的重要性，并讲解了经济学中最常见的向量自回归模型（VAR）及如何用Eviews软件估计解释各种经济冲击对经济变量造成的影响。

在讲座的后半段，余颖丰老师重点介绍了Garch模型，要求大家了解其基本思想和在投资组合和风险管理中的应用，同时讲解了VaR（在险价值）、随机过程积分原理、MCMC（蒙特卡罗思想）、神经网络在金融预测中的应用、PCA（主成分分析法）技术的原理及应用、卡尔曼滤波器等概念，为大家扩展了金融实证的思路。workshop于25日顺利结课。

本次金融实证workshop是金融学院为有志于在金融领域深入研究或从事高端金融研究工作的同学而开设的基础实证金融学讲座，旨在指导学生找到正确的学习路径并树立研究现代金融问题的学术思维，以达到弥补国内金融学本科实证教育不足的目的。通过workshop，学生们可以了解当前国际最新顶级金融交易思路以及实证金融学最前沿领域的相关知识，可以利用所学解决金融市场中面临的实际问题，为以后进一步的学习，深造，甚至工作打实基础。通过8天的高强度训练，参训同学学习热情高涨，态度积极认真，教师教学效果良好，授课效率很高，培训课程一致反映良好，参训学生希望今后能开设更多此类的短训课程，以全面提升学术和科研能力！