9月20日，首都经济贸易大学金融学院2013级硕士研究生侯熠同学和2014级硕士研究生易祯同学参加了由复旦大学举办的“第五届全国研究生与青年学者金融学术论坛”。侯熠、林博同学合作的论文《信用衍生产品定价模型综述》以及易祯同学的论文《基于α-stable分布的地方政府债券定价研究》入选本届学术论坛分会场的专题讨论。两篇论文获得了朱超教授的指导。

9月21日上午，“第五届全国研究生与青年学者金融学术论坛”拉开帷幕，姜波克、胡永泰等国内外知名学者进行了发言，围绕着本届学术论坛的主题“经济结构调整下中国金融发展、安全与应对”向大会汇报了自己的最新研究成果。下午，侯熠和易祯两位同学分别就两篇论文在分会场进行了演讲，并进行了讨论和交流，听取了学者们关于完善论文的意见和建议，并同时也作为评论人评论了来自复旦大学和中山大学的两篇论文，拓宽了学术视野。

《信用衍生产品定价模型综述》从无套利条件出发，利用α-stable分布及因子copula模型思想对地方政府债券价格进行建模分析，同时结合我国实际情况，改进传统因子copula模型，希望实现以期对现实进行的更好拟合。《基于α-stable分布的地方政府债券定价研究》对信用衍生工具定价模型进行归纳总结，同时对传统定价模型的优势与不足进行分析，从而对信用衍生产品定价模型发展趋势进行分析预测，并认为，信用衍生产品静态定价模型已经十分成熟，未来理论模型应向动态模型方向发展。

“全国研究生与青年学者金融学术论坛”作为国内青年学者进行交流的重要平台之一，集结了全国优秀的青年学者和研究生，共同对当下中国经济的热点问题进行研究。本届论坛通过评审组评选，最终选出73篇论文与会。来自等国内外50余所知名高校及科研机构的100多名与会代表参加了本次学术论坛，就宏观经济、货币银行、公司金融、证券投资、金融工程等5个相关领域的入选论文展开了深入交流和讨论。