工商管理学院邀请第一创业证券副总裁尹占华为ESG精英训练营开展“ESG整合投研体系”主题讲座
12月7日,ESG精英训练营通过腾讯会议开展了“ESG整合投研体系”主题讲座。本次讲座特邀ESG精英训练营导师、第一创业证券副总裁尹占华主讲。训练营班主任张浩、李明雪参与了讲座,讲座由张浩主持。
尹占华从ESG投资发展现状与趋势、ESG整合投研体系概况、投研团队及产品业绩三方面介绍了第一创业证券资产管理部ESG整合投研体系。首先,他强调ESG投资是ESG三大环节中的重要一环,是将ESG因素纳入投资决策的一种投资策略和实践,是对传统的财务分析和投资组合构建技术的重要补充,对价值创造和风险防控起着重要作用。他从国际现状和国内趋势等方面强调了ESG投资的必要性和有效性,并指出第一创业证券主要采用“ESG整合+负面筛选”的方法搭建全方位的ESG投研体系,从数据库、舆情监控信用评估、投资策略、资管产品等方面建立全方位的ESG投研能力。
接着,尹占华介绍了ESG评价体系行业的案例——城投,从数据库一期基本情况、一期有效性检验、指标体系和权重的优化、二期建设方案四个方面介绍了于城投债ESG整合评估数据库。他展示了ESG整合评估指标体系及默认权重,分析了主体维度、指标排序、工作流程等方面,指出为了让各级权重清晰明了,需要在算法优化的基础上赋予各级指标整数化的权重,得到规整之后的权重,并须结合专家判断作进一步调整,而对于数据库的升级改造要从基础数据、时间范围和功能模块等方面进行进一步的更新。
最后,营员们结合自身所学对ESG投资提出了自己的疑问,尹占华以第一创业证券为例,对此进行了专业的、多层次的解答。张浩对本次讲座进行了总结,就ESG投资与尹占华展开了讨论,并希望营员们能在未来积极投身于ESG投资领域的研究。
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