国际经济管理学院教师张应麟在国际A+类学术期刊刊发表论文
近日，国际经济管理学院教师张应麟撰写的论文《Long memory factor model: On estimation of factor memories》在国际A+类学术期刊《Journal of Business & Economic Statistics》获得发表。
该文章把长记忆时间序列模型融入到高维因子模型中，在因子和特质项均服从非平稳分整模型的情况下，提出一个二阶段的估计方法：先以主成分分析法估计因子，再以完全延伸的局部Whittle方法（fully-extended local Whittle estimator）估计因子的分整阶数。文章证明了该估计的一致性以及渐进正态性。
张应麟为国际经济管理学院常聘副教授，2019年毕业于德国法兰克福歌德大学，取得金融学博士学位，同年入职国际经济管理学院。其研究方向为高维因子模型及时间序列模型的估计理论，已有研究发表于《Journal of Business & Economic Statistics》及《Economics Letters》等国际学术期刊。
《Journal of Business & Economic Statistics》（商业与经济统计杂志）为计量经济学领域的国际一流杂志，主要发表针对微观经济、宏观经济、预测、商业与金融相关的应用统计分析文章，该杂志影响因子为6.565。
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