5月18日，由首都经济贸易大学金融学院主办的第178期“首都金融论坛”暨第243期“论文研讨班”如期举行。本期研讨班邀请了澳大利亚伍伦贡大学应用数学专业诸颂平教授，围绕Parisian和Parasian两种类型的期权，就其定价方法及应用与学院师生们展开热烈讨论。会议由刘威仪主持，金融学院赵大萍、邴涛、马彪、田歌然、杨李正博等教师及硕博学生40余人线下参加。

诸颂平做主旨演讲

基于利用PDF系统求解欧式期权和美式期权定价的问题，诸颂平引出了奇异期权和障碍期权的概念，紧接着展示了Parisian和Parasian两种期权截然不同的定价方法，并通过积分方程方法解决了数值求解的问题。在求解过程中，通过计算最优行权价格，定量地讨论不同期权之间的提前行权时间差异，以及所谓的“跟踪时钟”时间的累积性变化与持有人早期行权权利之间的非线性相互作用。此外，他还以美国破产法为例，介绍了如何应用Parisian和Parasian期权帮助企业进行破产申请选择。

参会人员认真聆听

在交流互动环节中，与会师生展开了关于障碍期权中障碍价格函数化、模型中加入波动率、可转债在Parasian期权中的应用以及障碍期权能否通过股票加债券进行复制等问题的分析探讨。本期研讨班在热烈的讨论中圆满结束，师生各抒己见，会议氛围轻松热烈，为师生们未来的研究方向、研究方法提供了新的思路。

主讲人简介：

诸颂平，澳大利亚伍伦贡大学应用数学资深教授，在Quantitative Finance、Mathematical Finance、Journal of Banking and Finance等国际期刊上发表论文200多篇，总引用数超过2000次，H-指数为27。