12月19日，由管理工程学院和量化金融研究中心主办、中国“双法”研究会风险管理分会（筹）协办的“量化金融与风险管理论坛”在我校召开。论坛围绕“金融风险、智能投资、监管科技”等主题进行了广泛交流，共同探讨金融科技背景下的量化金融与风险管理问题。

我校量化金融研究中心主任陈炜教授、中国科学院大学李建平教授先后致辞。陈炜对与会专家和嘉宾的到来表示热烈欢迎和诚挚谢意。他指出，此次会议在金融科技背景下召开，旨在为从事量化金融和风险管理领域的科研和从业人员提供一个学习交流的平台，进而促进相关领域的良性健康发展。陈炜教授介绍了与会的各位专家，并预祝本次论坛圆满成功。

李建平对与会专家的莅临表示感谢，同时也感谢量化金融中心对此次论坛的大力支持。相信各位参会者，特别是青年老师在此次论坛的交流中会有所收获。

本次论坛共设六场大会报告。中国科学院数学与系统科学研究院博士生导师、国家杰青基金获得者杨晓光研究员，国际系统与控制科学院院士、国家杰青基金获得者、北京化工大学博士生导师余乐安教授，天津大学管理与经济学部博士生导师熊熊教授，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院博士生导师陈国进教授分别作了“债券市场中政府影响和信息传导”“噪声性数据特征驱动的信用风险分类研究”“多源信息与股票收益波动风险”“宏观经济冲击的分布预测：基于系统性风险视角”四场学术报告。中国科学院数学与系统科学研究院博士、建信基金量化投资决策委员会委员张戈，中国人民大学数量经济学硕士、银行基金杨腾分别作了“多因子选股体系”“量化投资在A股实践的现状、约束与演进方向”两场业界报告。报告现场交流气氛非常活跃。

杨晓光分别从前期城投债发行对后期地方政府债融资成本的影响、政府持股对公司债券交易利差的影响、异质性政治关联对民营上市公司债券融资成本和股票崩盘风险的影响等四个角度分析债券市场中政府影响与信息传导的关系。

余乐安主要介绍了噪声性数据特征驱动的信用风险分类基本原理、核心技术，并结合信用分类数据中存在的典型噪声性数据特征，给出噪声性数据特征驱动的信用风险分类解决方案。

熊熊介绍了多源信息交互对股票价格波动的影响机理和实证分析结果。研究纳入了公司公告、公司新闻、公司层面的分析师报告等数据源，分析各类数据对不同时期股价波动的影响情况。

陈国进重点关注系统性风险视角下的中国宏观经济预测问题。具体研究过程中，引入含结构突变的可行拟广义最小二乘估计法、分位数回归法、时变滑动窗口方法分析系统性风险对中国经济冲击的非线性、非对称、动态化影响等特征，并运用组合预测方法得到宏观经济冲击的复合预测结果。

张戈通过业界的实际案例介绍了多因子选股体系的构建流程和常见问题。

杨腾以多因子策略为例，探讨量化策略在我国A股市场的实践情况。通过分析近年来量化投资规模和竞争力的变化，分析量化投资策略的环境变迁与自我调整及未来研究方向。

青年老师成长论坛上，杨晓光、李建平、余乐安、熊熊、陈国进、李想等专家对青年老师的科研写作、基金申报及教师职业生涯成长等各方面给出了中肯的建议。

陈炜作闭幕式发言，并再次对与会人员的到来表示感谢。来自中国科学院大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、中央财经大学、北京化工大学、国家开发投资集团、中国工商银行总行、建信基金等高校和企事业单位的多位师生和业界人士参加了本次论坛。