近日，由北京当代经济学基金会发起设立的“中国经济学优秀博士论文奖”获奖名单在京公布，我校国际经济管理学院李委明老师的博士论文《基于时间集合数据的动态离散选择模型估计》获得2017年中国经济学优秀博士论文奖。获奖论文主要研究在动态离散选择模型中，理论决策周期与观测数据周期不一致的问题，其中的主要成果已发表在国际顶级经济学期刊《Journal of Econometrics》上，论文标题为Estimation of  Dynamic Discrete Models from Time Aggregated Data。该论文是在清华大学白重恩教授和斯坦福大学洪翰教授的联合指导下完成的。

我校国际经济管理学院李委明老师（左三）

李委明老师博士期间曾作为国家留学基金委的公派学生在斯坦福大学经济系访学一年，2014年毕业于清华大学经济管理学院，同年进入我校国际经济管理学院工作。在国际经济管理学院工作期间，他的研究主要集中在理论计量经济学的多个领域，涉及非参数估计、微观理论计量、因子模型、金融计量、时间序列等。目前，李委明老师已在《Journal of Econometrics》、《Journal of Business & Economic Statistics》、《Economics Letters》等期刊上发表高水平论文。2017年，李委明老师作为项目负责人的科研课题《高维金融数据的波动性因子分析：方法与理论》获得国家自然科学基金青年科学基金项目资助。此外，李委明老师还承担了金融工程、金融衍生工作、投资学等多门本科生、研究生课程的教学任务。

动态离散选择模型是经济学研究中一个重要理论模型，有着广泛的应用。然而学术界目前却鲜有从数据结构的角度进行分析和研究的，即当数据采集的周期与行为人决策的周期不一致时，动态离散选择模型应该如何估计。含有“时间集合性质的数据”，让动态离散选择模型的估算难度大幅增加。李委明老师通过总结和分析发现，目前动态离散选择模型的文献中一般使用的各种估计方法，在处理时间集合数据情形时，都不适用。于是，他提出了一种基于“随机概率转换矩阵”求根的全新方法，从而拓展了动态离散选择模型估算的研究范围，填补了该领域研究的理论空白，为破解该领域的研究难题做出了创新性的贡献。

据悉，中国经济学优秀博士论文奖由北京当代经济学基金会组织评选，该奖项宗旨是倡导经济学教育中的学术探索精神，鼓励理论创新。该奖项从两岸四地近50所名牌大学的经济学院和4个研究所中，经学院院长推荐，由专家评审委员会进行多轮投票选拔。本年度的优秀博士论文是从2011-2016年间的博士论文中挑选出来的，同期获得该奖的还有来自北京大学、香港科技大学等学校的9篇优秀博士论文，10位获奖者将共享100万奖金，每人还将获得银质奖章一枚。